Objectifs

Disposer d'un panorama des principales évolutions de la réglementation Solvency et du calendrier de déploiement

Connaître les principes directeurs de chacun des piliers de la réglementation Solvency

Maîtriser les principales obligations qui en découlent pour les compagnies d'assurance

Programme

Les organismes de supervision

Le contexte et l'impact de la réglementation bancaire Bâle II &III

La réglementation Solvency I

Ses objectifs

Les principes à mettre en œuvre

Les limites de Solvency I

La réglementation Solvency II

Les nouveaux objectifs et principes à respecter

La notion d'appétit au risque

Les trois grands piliers

Le Pilier 1 : les exigences quantitatives Solvency II

Des exigences de fonds propres traduits par les ratios SCR, MCR

L'obligation de dotation de nouvelles provisions techniques (best estimate + marge de risque)

Le placement en valeur de marché

L'allocation et l'éligibilité des actifs

Cas pratiques : 

réaliser une analyse comparée des principales méthodes (Standard, modèle interne)

calculer des ratios SCR et MCR en méthode standard

Le Pilier 2 : les exigences qualitatives et le dispositif de supervision prudentielle Solvency II

Le cadre de gestion des risques : mise en place de fonctions-clés (actuariat, audit interne, conformité et gestion des risques)

La politique de qualité des données

La surveillance de la gestion des fonds propres

Les contrôles internes et ERM (Enterprise Risk Management)

La gouvernance autour des modèles internes

Le reporting ORSA

L'évaluation de l'adéquation avec les exigences du Pilier 1

La supervision par les autorités de tutelle

Cas pratique : analyser le reporting ORSA de deux compagnies d'assurance

Le Pilier 3 de Solvency II : détermination des principes de reporting et communication avec le marché

L'exigence de publication d'informations

L'exigence de transparence vers les autorités de tutelle et les investisseurs

La discipline de marché

L'exigence de reporting au superviseur

Le rapport annuel sur la solvabilité et la situation financière

Les rapports narratifs SFCR et RSR

Les rapports quantitatifs QRT et ENS

Le principe de cohérence entre les informations des annexes comptables/exigences pilier III/reporting superviseur

Le calendrier de mise en place de Solvency II

Public & prérequis

Publics concernés

Professionnels de la gestion des risques, des directions techniques, actuaires et opérationnels des fonctions Finance et SI des sociétés d'assurance et de réassurance, des mutuelles et institutions de prévoyance

Prérequis

Aucune connaissance spécifique n'est nécessaire

Lieu et accès

Dalloz Formation
45, rue Liancourt - 75014 Paris

01 40 64 13 00

En bus (28, 38, 58, 68, 88, 91)
En métro (Denfert Rochereau : lignes 4 et 6, Gaîté : ligne 13
En RER (Denfert Rochereau : ligne B) et à pied depuis la gare Montparnasse

Partenaire(s)